Корреляция валют и как правильно ее применить от AzaForex форекс брокер

Корреляция валют имеет место быть тогда, когда цена двух или больше пар меняется, делая это в очень близкой связи, друг с другом.

Корреляция бывает двух видов - положительная, либо отрицательная.

При положительном варианте, цена валютных пар склонна изменяться в одинаковом направлении, при отрицательном, соответственно, пары изменяются в разном направлении.

Для биржевых торговцев, понимание связи между парами валют очень ценное умение, так как понятие "корреляции" воздействует на уровень риска, которому подвержены средства трейдера.

Сами пары валют включают в себя две разных валюты, при чем их стоимость вычисляется как отношение одной валюты к другой. Каждый из составляющих пары относится к экономике, которая в свою очередь, воздействует на спрос и предложение валюты.

Зависимость показывает: если стоимость одной валюты возрастает или наоборот, падает, сама валюта растет или же падает в цене, по отношению к остальным валютам, а не против какой-то конкретной.

К примеру, если европейская валюта, увеличивается в цене против американского доллара, то вполне ожидаемо, что евро увеличится и против других валютных пар, а не только против американской валюты. Такие взаимосвязи, свидетельствуют об одном: валютные пары не торгуются в одиночку, то есть изолированно друг от друга.

Логично, что стоимость инструмента будет меняться на аналогичную величину против остальных валютных пар рынка. Если Евро возрастает против американского доллара на величину 100 пунктов, то нельзя заявить, что и увеличение против Австралийской валюты составит также 100 пунктов. Но стоимость против валюты Австралии, вероятнее всего, возрастет на фиксированную величину (определенное значение или процент).

Положительная корреляция представляет собой изменение цены двух пар, причем в абсолютно одинаковом направлении. То есть, если стоимость одной пары возрастает, это означает, что и стоимость другой отличается ростом.

Для лучшего понимания, нужно рассмотреть несколько инструментов, например, валютные пары EUR/USD и AUD/USD.

Первая пара включает в себя Евро и Американский доллар. Цена пары растет, и спрос на Евро вырос, либо спрос на Доллар упал. В любом случае стоимость европейской валюты, может увеличится, если сравнивать со стоимостью американской.

При росте EUR/USD по причине слабости доллара мы, вероятнее всего, получим возрастание пары AUD/USD. Таким образом, можно наблюдать положительную валютную корреляцию между обеими парами.

Отрицательная же корреляция, свидетельствует о том, что стоимость обоих валют будет меняться, двигаясь в обратном направлении: она валюта возрастает, следовательно, другая падает.

Это хорошо прослеживается на валютных парах EUR/USD и USD/JPY. В случае повышения спроса на доллар, снижается цена пары EUR/USD, в то время, как USD/JPY повышается. Все дело в долларе, а точнее представлении его стоимости в каждом инструменте конкретно.

Валютная корреляция способна повлиять на общий риск для торгового счета трейдера, увеличив уровень возможного риска.

В случае положительной корреляции, между двумя парами, например, EUR/USD и GBP/USD, стоимость одной пары может изменить курс (направление) и, следовательно, изменится стоимость другой, выбрав тоже направление. А затем, одна из пар будет против сделки игрока и, следовательно, другая поведет себя также. Это примерно 4% риска счета трейдера, который он допускает на одной торговой операции.

Но сами корреляционные связи между парами не могут быть точными. Все зависит от фундаментальных показателей: факторы, действующие на корреляцию, усиливая или ослабевая ее. На финансовых рынках, данный параметр измеряется от +1 до -1. Итак, +1 свидетельствует о положительной идеальной корреляции, -1 говорит о целостной отрицательной корреляции, ноль же демонстрирует полноценное отсутствие корреляции.

Что касается преимуществ, то корреляция может быть на руку игроку: наблюдая за одной парой, можно сделать прогноз о будущем движении другой, если они связаны корреляцией друг с другом.